Six Sigma подобрувања за Basel III и Solvency II во менаџмент на финансиски ризик

Оваа книга е превод на оригиналната книга на авторот "Six Sigma Improvements for Basel III and Solvency II in Financial Risk Management" која е признаена од страна на BookAuthority и рангирана како 41-ва во "100 Best Financial Risk Management Books of All Time". Kнигата е практична и е наменета за професионалци за управување со финансиски ризик, вкл. менаџери, менаџери на ризик, аналитичари на ризик, академици и студенти кои предаваат/студираат финансии, управување со ризик, анализа на ризик и одлуки, и оперативно истражување. Методите кои се применуваат во книгата се Стохастички модели, Симулација, Оптимизација, Six Sigma DMAIC, Sensitivity Analysis и What-If Analysis. Книгата дискутира за кредитен ризик (Credit Risk), ризик на пaзаp (Market Risk), ризик на ликвидност (Liquidity Risk), ризик на каматна стапка (Interest Rate Risk), и ризик на девизна рaзмeнa (Foreign Exchange Risk). Бернштајн изјавил, „ризикот секогаш ќе постои, па затоа мора да истражиме многу интересни алатки кои можат да ни помогнат да ги контролираме ризиците што не можеме да ги избегнеме да ги преземеме“ (Бернштајн и Дамодаран 1998). Методите претставени во оваа книга се една таква алатка.